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宽客人生:从物理学家到数量金融大师的传奇

历史传记 5个月前 (04-27) 未收录 0个评论 扫描二维码

内容简介

华尔街早已不再是那种陈旧的商业模式了。近年来,投资银行和对冲基金已经逐渐转向通过量化交易策略和衍生金融产品来获得利润了,它们招募了大量拥有博士学位的学术精英,这些精英对这些易波动的金融产品进行建模并管理相应风险。时至今日,公司的财富和金融市场的稳定通常依赖于数学模型。“宽客”——受过系统科学训练的、构建这些模型的量化金融从业人员,逐渐成为华尔街上的重要玩家。

在华尔街的宽客中,没有谁比伊曼纽尔·德曼更知名的了。德曼是很早一批转投华尔街的高能粒子物理学家,他在华尔街从业17年,最后成为高盛的常务董事,并且是著名的高盛量化策略小组的领导人。他是当今应用广泛的、具有影响力的金融模型的合作开发者。

物理学和数量金融看上去并不是那么相似。但正如德曼所说的那样,“当你研究物理学的时候,你的对手是上帝,而在研究金融学时,你的对手是上帝创造的人类”。怎样才能正确地将物理学中的精确方法应用到狂热的金融市场中去?将经济和市场视为一台复杂的机器是否合理?抑或者,量化金融不过是有瑕疵思考,还不足以成为科学,只是“黑暗中用来壮胆的口哨声”?

《宽客人生:从物理学家到数量金融大师的传奇》记述了德曼从胸怀大志的年轻科学家蜕变成为投资银行常务董事,在不断探索答案过程中所收获的人生体验。这本书内容涵盖广泛,作者又是亲历者。他讲述了如何在两个领域内实现跨越的故事,也记述了一路走来所经历的物理学家与华尔街上的宽客、期权交易者;他分析了为什么交易员和宽客角色定位不同,也详细阐述了物理学知识和金融学知识的不同属性。通过自己的故事,他反思了如何将物理学方法应用到喧嚣的金融市场上的正确方法。

《宽客人生:从物理学家到数量金融大师的传奇》是一个独特的故事,作者通过亲身经历揭示了华尔街的另一面——量化金融。

作者简介

伊曼纽尔・德曼,拥有哥伦比亚大学的物理学博士学位。他是多篇基础粒子物理学、计算机科学和金融学文章的作者,还是被广泛使用的布莱克-德曼-托伊利率模型、德曼-卡尼局部波动率模型的合作开发者。在经过初期的学术生涯及短暂的贝尔实验室工作经历后,他在1985年进入高盛,最终在1997年成为高盛的常务董事。在所获得的众多奖项和荣誉中,他于2000年成为国际金融工程师协会的年度金融工程师,并在2002年入选《风险》杂志名人堂。现在,他是哥伦比亚大学金融工程教学项目的负责人,《风险》杂志的专栏作家,还是一家投资管理公司的风险顾问。

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